股票如何进行套利计算

一、ETF与股票之间究竟如何实现互换套利？

散户可以套利，但要求资金充裕。嗯，一般散户无法套利，不是技术上的原因，而是出于资金上的原因。是的，必须是50只成分股中的股票，最好是全部50只股票。当市值和净值出现较大差额的时候，就可以进行套利操作。买入低价的，卖出高价的，实现套利。比如：市值大于净值的时候，买入ETF基金份额，而ETF份额换成成分股，卖出股票，即可盈利。ETF还有另一种套利方式：期现套利，就是ETF跟踪的指数（你的例子是上证50）的现货和股指期货之间进行套利（上证50跟踪的股票太少，偏差有点大，但也可以使用）：一边是50只股票，一边是期指。当期现差价足够大时，买入低价卖出高价，实现套利。或者当股票（现货）大跌时，做空期指，来实现保值。

二、套利交易计算

8万英镑在即期汇率下先兑换美元8X2.0010=16.008万美元然后拿到美国货币市场一年后本息和为16.008X(1+12%)=17.92896万美 如果一年期美元贴水20点，则一年期远期汇率为GBP1=USD1.9990将17.92896万美元兑换成英镑为17.92896/1.9990=8.968964万英镑与投资时8万英镑比较获利96896.4英镑 如果一年期美元升水20点，则一年期远期汇率为GBP1=USD2.0030 将17.92869万美元兑换成英镑为17.92869/2.0030=8.950919万英镑与投资时8万英镑比较获利95091.9英镑 所以无论一年期美元升水还是贴水投资者均获利，但是当美元升水到一定程度，投资者就会损失。

三、套利交易怎样计算？能有具体案例分析一下吗？

套期保值与套利交易 套利交易篇 *：//*peoplelib*.cn/gerenlicai/2008/0525/article_899.html 目录 套利交易的基本概念 套利的两边必须是相同的或者相关的资产 套利者关注价差变化而非价格绝对水平 套利交易和投机交易的区别 套利交易对期货市场的作用 套利交易的优惠措施 与套利交易配套的交易指令 套利交易的各种形式 跨期套利和期现套利 不同交割月份合约的价格关系 持仓费不难计算 套利交割也有一定风险 牛市套利(Bull spread) 牛市套利例 正向市场牛市套利获利条件是价差缩小 熊市套利(Bear Spread) 熊市套利的例子 蝶式套利(Butterfly spread) 蝶式套利的例子 买进套利Buy spread和卖出套利Sell spread 价差图 跨作物年度套利(Intercrop spread) 期现套利(Arbitrage) 反向期现套利 反向期现套利 期现套利中的无套利区间 为什么将期现套利成为无风险套利 期现套利与套期保值的区别 小麦期现套利实例 跨市套利和跨品种套利 跨市套利的例子 上海铜与伦敦铜之间的套利基础 上海铜和伦敦铜之间的比价 上海铜和伦敦铜之间套利的实例 大连大豆与CBOT大豆之间的比价写得差不多了，给加分哦~！

四、如何进行套利交易？请详解；谢谢！

套利是必须有差价的基础上才可以套利的，比如300的指数和300的股票指数期货的点位差距很大的时候才可以做，当股票指数期货的点位高的时候，做空股票指数期货，同时在300指数成分股票中按照成分比例买入相同价值的股票，等到两个指数的点位接近的时候，同时卖出股票并买入股票指数期货平仓！实行盈利！

五、股指期货套利计算

根据公式f=se(r-d)t，其中e之后的为e的上标。3个月后标准普尔期货价格=1000e（10%-5%）3/12=1012.578.三个月后指数现货点1100，那么1100-1000=100；期货差，1012.578-950=62.578；套利，买现货卖期货。总盈利=100-62.578=37.422

六、股票套百分之二十怎么算

你持有股票成本价的20%，打个比方你持有的股票成本价是5块钱，现在的股价是4块钱，被套的这1块钱就是你股票套20%

七、套利交易怎样计算？能有具体案例分析一下吗？

套期保值与套利交易 套利交易篇 http://www.peoplelib.com.cn/gerenlicai/2008/0525/article_899.html 目录 套利交易的基本概念 套利的两边必须是相同的或者相关的资产 套利者关注价差变化而非价格绝对水平 套利交易和投机交易的区别 套利交易对期货市场的作用 套利交易的优惠措施 与套利交易配套的交易指令 套利交易的各种形式 跨期套利和期现套利 不同交割月份合约的价格关系 持仓费不难计算 套利交割也有一定风险 牛市套利(Bull spread) 牛市套利例 正向市场牛市套利获利条件是价差缩小 熊市套利(Bear Spread) 熊市套利的例子 蝶式套利(Butterfly spread) 蝶式套利的例子 买进套利Buy spread和卖出套利Sell spread 价差图 跨作物年度套利(Intercrop spread) 期现套利(Arbitrage) 反向期现套利 反向期现套利 期现套利中的无套利区间 为什么将期现套利成为无风险套利 期现套利与套期保值的区别 小麦期现套利实例 跨市套利和跨品种套利 跨市套利的例子 上海铜与伦敦铜之间的套利基础 上海铜和伦敦铜之间的比价 上海铜和伦敦铜之间套利的实例 大连大豆与CBOT大豆之间的比价写得差不多了,给加分哦~!

八、如何利用股票增发套利?急求！

看过一篇BLOG，转发如下：　　对于增发股的套利方法，早就见于《盲点套利》和《套利狐狸》两本书，现仔细研究如下,以便参考。花哥书中的套利点如下：　　一、市场好时，赢权赌市场继续向上，增发股表现较好。　　二、增发新股后，逆反逻辑套利。增发股上市应该是放量下跌走势，然而，其中存在一少部分，当天放量上涨的股票，这种股票是好股票。　　三、增发后公司一般会进行送股等利好行为。　　我对近三年的58只增发新股进行了分析研究得出以下结论　　一、增发股大多数，上市当天表现较差。当天走势较强的58只也就10只出头。　　二、在增发前后，一般不会走出独立行情而会仍然随大盘走。　　三、即使当天走势较强的股票也未必会继续强势。　　四、大部分增发股上市后，一段时间会有一个调整。　　波段盈利机会：　　一、2007年末到2008年，高位时增发被套的股票，2009年绝大多数均表现优异，2009年沪深股市共有42只股票创历史新高，而其中10只是期间增发过的股票！且即使没有创新高的其他股票在这波行情中也均表现优异。　　二、增发股票上市后，调整结束一般会有一波小行情。大盘恶劣的情况除外。如果这波行情较大，则以后机会较小。如果这波行情较小，则以后行情较大。　　三、研究的股票可以送股的56只当中，22只未送股，送股率大于60%。　　所以套利的机会存在于增发股票上市调整结束后，市场转好的情况下，或者，没有小行情的下个市场周期。　　问题：　　一、个别股票即没有调整后的小行情，也没有下个周期的大涨，这类股票股票数量不超过10%。　　理论盲点套利步骤：　　一、10月14日9.3元买入10万股赢权9000股。　　二、开盘平价卖出赢权用股。　　三、开盘卖出增发股。9.1元-8.39=0.69元*9000=6210元*365/6=36,年收益率36%.　　如此操作：申能股份理论盈利100万运作6天，盈利6210。备注：下跌市禁用！

九、股票盈利套利计算？

1,是，但是要扣除交易费，约赚8-9%2，是，但是上涨要超过1%3，开了户，还要存钱，就可以交易了。你的客服可以看见你的操作。500万以上也许有人注意。 还有什么问题？我争取赚到你的100分，呵呵~~